Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Beregningsmetoder

Oplysninger og beregninger af afkast, risikotal, rating, kategorisering, aktivfordelinger samt beholdningsoversigter for fonde og fondssammensætninger leveres af firmaet FundCollect.

FundCollect giver ingen garanti for rigtigheden af de givne informationer. Alle beregninger er baseret på historiske oplysninger leveret af de enkelte fondsforvaltere (investeringsforeninger). Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige resultater.

Beregning af afkastet

Afkastet baserer sig på fondens regnskabsmæssige værdi og udtrykker investors samlede afkast (værditilvækst og modtagne udbytter) før omkostninger og skat.

I beregningen af afkastet geninvesteres modtagne udbytte til fondens regnskabsmæssige værdi (indre værdi) på den dag, udbyttet udbetales. Beregningsmetoden følger dermed den internationale standard "GIPS" (Global Investment Performance Standard) for beregning af afkast.

Uanset hvilken beregningsperiode der vælges (3 måneder, 1 år, 3 år, 5 år, 7 år og 10 år), viser grafen og tabellerne alene afkastdata fra fondens oprettelsesdato. Ved analyse af sammensætninger af fonde vises der data for den periode, den yngste fond har eksisteret.

Afkast på Sampension Vælger

Sampension Vælger er en pulje, hvor investeringsstrategien løbende tilpasses forskellige pensionstidspunkter. Andelen af aktier bliver løbende mindre, mens obligationsandelen stiger. Da sammensætningen tilpasses gennem hele puljens løbetid, betyder det, at det historiske afkast ikke afspejler puljens fremtidige muligheder for at skabe afkast.

Fastsættelse af rating

Rating afspejler to forhold:

  • Fondens Sharpe Ratio i forhold til alle øvrige fonde i samme kategori i Danmark. Bedste tredjedel tildeles tre stjerner. Næstbedste tredjedel tildeles to stjerner, og dårligste tredjedel af fonde en stjerne.
  • Fondens resultater set i forhold til alle øvrige fonde i samme kategori i Danmark. Bedste tredjedel tildeles to stjerner. Næstbedste tredjedel tildeles en stjerne, og dårligste tredjedel modtager ingen stjerner.

Resultatet af disse to analyser lægges sammen og udgør den aktuelle rating. Ratingen gennemføres halvårligt. For at beregne rating kræves tre års historik.

I beregning af ratingen indgår en beregning af Sharpe Ratio, som udtrykker, om det opnåede afkast står mål med risikoen (standardafvigelsen). Sharpe Ratio skal være så høj som muligt og beregnes ikke, hvis afkastet (fratrukket en risikofri rente) er negativt.

I beregningen af Sharpe Ratio indgår en beregning af standardafvigelsen. Den måler sandsynligheden for, at en enkelt periodes afkast vil ligge i nærheden af det gennemsnitlige afkast for fonden over den angivne periode. Høje tal (aktier) udtrykker, at afkastet kan variere betydeligt.